Themadag Risicomanagement van A tot Z

Programma

 

10.00 – 10.15 uur

Setting the scenes

Jasper Hoogenstraaten MSc ( AG commissie ERM) Triple A – Risk Finance

 

10.15 – 11.00 uur

De actuaris als risicomanager en bestuurder

Jordi van Irsel (Klaverblad)

Tijdens deze sessie ligt de nadruk op de ontwikkelingen van de risicomanagementfunctie en de omgang met stakeholders zoals DNB. Hoe ga je bijvoorbeeld in de praktijk om met wet- en regelgeving en meer specifiek de invloed en impact daarvan voor het risicomanagement domein?

 

11.00 – 11.15 uur

Pauze

 

11.15 – 12.00 uur

Net Capital Generation 

Tessa van Staten (Achmea)

Free Capital Generation (FCG) is met de komst van Solvency II de afgelopen jaren snel opgekomen als winstbegrip onder de Nederlandse verzekeraars. Maar wat houdt capital generation eigenlijk in en is het te sturen? En zo ja, op welke manier worden risico’s op de juiste wijze gereflecteerd in dit nieuwe winstbegrip?

 

12.00 – 12.45 uur

Kwantitatief klimaatrisico

Ridzert van der Zee (Triple A Risk Finance)

Wat is de impact van de energietransitie voor institutionele beleggers? Wat zijn beleggingsrisico’s gerelateerd aan de energietransitie? En, hoe ga je hier mee om in het kader van risicomanagement?

 

12.45 – 13.30 uur

Lunch

Na de lunch worden twee parallelsessies aangeboden.

 

1a  – Risicomanagementfunctie bij verzekeraars

drs. John Oost AAG RBA en drs. Annelies Mirani AAG (Achmea)

Tijdens deze sessie wordt een vertaalslag gemaakt van de Solvency II-regelgeving naar praktische invulling van de risicomanagementfunctie, zoals de taakafbakening van risicomanagementfunctie met de operationele bedrijfsvoering en de samenwerking met de andere Solvency II functies.

1b – Model risk management bij banken: Datavalidaties en eerlijke algoritmes

dr. Sandra Muijs (De Volksbank)

Toenemende regelgeving rondom model risico, leidt er toe dat banken inmiddels ver gevorderd zijn met het inrichten van een model risk management framework. Model governance en model life cycle management vormen de key elements van model risk management. Meer informatie over deze sessie>>

 

14.30 – 15.00 uur

Pauze

 

2a – IORP-RMF bij pensioenfondsen

Ronald Hamaker MSc. en Jasper Hoogenstraaten MSc. (Triple A Risk Finance)

Met de implementatie van IORP II in de Nederlandse wetgeving is een risicobeheerfunctie een vereiste sleutelfunctie voor pensioenfondsen geworden. Maar wat doet deze risicobeheerfunctie eigenlijk precies? En wie kan deze rol het best invullen?

 

2b – Modelvalidatie bij verzekeraars 

drs. Peter Dekker AAG (NN-group)

Met de komst van Solvency II is de rol van modelvalidatie en het belang van het managen van modelrisico toegenomen. Modelrisico is niet iets waarmee alleen verzekeraars te maken hebben die over een (Partieel) Intern Model beschikken. Elke verzekeraar heeft er mee te maken.

 

16.00 – 17.00 uur

Borreluurtje

 

Aanmelden