Ben je toe aan een nieuwe uitdaging waarbij je zelf het tempo van je ontwikkeling en carrièrepad bepaalt? Starten bij Triple A betekent dat je terecht komt in een omgeving waar je veel vrijheid krijgt, er is de mogelijkheid om specialist te worden of je te ontwikkelen op meerdere relevante topics binnen de sector. We zijn een jonge dynamische club waarbij professionele en persoonlijke ontwikkeling op nummer 1 staat en er is een hoop te doen! De ‘regulatory’ agenda van grootbanken en kleinere financiële instituten is bijzonder uitdagend het aankomende decennium.

Je functie

Als Senior Risk Consultant Bancair start je in een nieuw team van Risk Professionals bij een van de meest inhoudelijk sterke partijen in de markt. De werkzaamheden richten zich op de implementatie van Financial Risk Management projecten bij diverse banken. Dit houdt onder andere in dat je hands-on bezig bent met het  bouwen, verbeteren en valideren van modellen en veel werkt met cijfers. Je ontwikkelt nieuwe proposities en werkt als consultant aan één of twee klantprojecten tegelijk. De werkzaamheden verschillen per opdracht en bestaan onder meer uit:

• IFRS 9 – bijvoorbeeld het bouwen van PD en LGD modellen, vraagstukken van data analytische aard, de nieuwe ‘definition of default’, etc.
• Basel III/IV – counterparty credit risk, fundamental review of the trading book, CVA, Operational Risk
• EBA Stress Testing, AQR, Anacredit
• Predictive Data Analytics – verlaging default ratio hypotheken en consumer credits  Market risk en credit risk management projecten.

Daarnaast zet je jouw vaardigheden in voor meer strategische, tactische en operationele uitdagingen. Het gaat hierbij om verantwoordelijkheden als onder meer:

• Waardering van hypotheekportefeuilles
• Kwantificeren van marktrisico’s
• Uitvoeren van stress testing en scenario analyses
• FTP
• Het bepalen van Economic Capital en Asset & Liability Management

Je profiel

• Je hebt een WO opleiding als Econometrie, Wiskunde, Financiële Economie of soortgelijke opleiding succesvol afgerond
• Je hebt 5 tot 8 jaar werkervaring binnen FRM op het gebied van Credit Risk, Market Risk of Liquidity Risk
• Je hebt een stevige kennis van datavraagstukken en ervaring met tooling, zoals: SQL, C++, C#, SAS, Matlab, Excel VBA, Open Source (R) en technieken zoals Monte Carlo, Markov, regression analysis, stochastic modelling
• Je hebt een sterke interesse voor kwantitatieve bancaire vraagstukken
• Je bent ondernemend, ambitieus en leergierig
• Je neemt graag eigenaarschap op van een specifiek bancair topic binnen het team
• Door je sterke communicatieve vaardigheden ben je een sparringpartner voor je collega’s en klanten.
• Eervaring met People Management of de ambitie om dit te ontwikkelen en bouwt graag mee aan het opzetten van het Banking team.

Ons aanbod

Wij bieden je een uitdagende functie binnen een hecht, jong team van professionals in een ambitieuze, gedreven en no-nonsense organisatie. Wij bieden jou de mogelijkheid om opleidingen en cursussen te volgen die je ondersteunen in je werk. Persoonlijke en professionele groei staan binnen onze dynamische kennisorganisatie centraal.